PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с VABS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с VABS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 6.64%/yr vs 3.22%/yr for VABS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.39%/yr for VABS.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 1.40%.

PFFA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.72%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

VABS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.02%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.42%8.22%16.11%26.45%-20.91%19.18%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.40%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Correlation

The correlation between PFFA and VABS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.20

The correlation between PFFA and VABS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с USTBVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAX

Доходность на риск

PFFA vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFAVABSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.99

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.72

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.10

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

10.57

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFA vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VABS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFAVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.99

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.41

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.40

-1.16

Просадки

Сравнение просадок PFFA и VABS

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и VABS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-7.12%

-63.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-0.98%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-1.42%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-7.12%

-15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.13%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-1.42%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.38%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и VABS

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.40%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

1.07%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

2.04%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

2.30%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

2.24%

+29.60%

Сравнение комиссий PFFA и VABS

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и VABS

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности VABS в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.59%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and VABS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFA has higher volatility (1.87%) compared to VABS (0.40%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs VABS's -7.12%.

On 5-year performance, PFFA leads with 6.64% vs 3.22% for VABS. On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFA has performed better with a 6.64% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 5.18% for VABS.

PFFA is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VABS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.39% for VABS.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и VABS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор