PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с SPYI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFFA returned 13.86%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

PFFA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.59%
1 год
12.35%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		1.97%8.22%16.11%26.45%-14.99%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between PFFA and SPYI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.51

The correlation between PFFA and SPYI shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFFA и SPYI

Секторы
PFFA
SPYI

Недвижимость

40.6%
2.0%

Финансовые услуги

27.6%
11.8%

Промышленность

10.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
11.2%

Энергетика

3.2%
3.5%

Технологии

3.0%
35.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Здравоохранение

0.9%
8.5%

Сырьевые материалы

0.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

PFFA
40.6%
SPYI
2.0%

Финансовые услуги

PFFA
27.6%
SPYI
11.8%

Промышленность

PFFA
10.2%
SPYI
8.4%

Коммуникационные услуги

PFFA
5.3%
SPYI
11.2%

Энергетика

PFFA
3.2%
SPYI
3.5%

Технологии

PFFA
3.0%
SPYI
35.5%

Коммунальные услуги

PFFA
2.3%
SPYI
2.3%

Здравоохранение

PFFA
0.9%
SPYI
8.5%

Сырьевые материалы

PFFA
0.3%
SPYI
1.8%

Потребительский циклический сектор

PFFA
0.2%
SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

PFFA

-

SPYI
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

PFFA vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFASPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.98

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.68

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.59

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

13.05

-7.11

PFFA vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFA и SPYI

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFASPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-16.47%

-54.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-7.72%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-16.47%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.79%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-1.81%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.53%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и SPYI

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 2.05%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFASPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.62%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

8.07%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13%

10.10%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

12.99%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

12.99%

+18.80%

Сравнение комиссий PFFA и SPYI

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и SPYI

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.72%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and SPYI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to PFFA (2.05%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs 13.86% for PFFA. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 9.72% for PFFA.

PFFA is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Neos. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор