Сравнение PFFA с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFA и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFA и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -4.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%.
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFA и PDT
PFFA берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
PFFA vs. PDT — Ранг доходности на риск
PFFA
PDT
Сравнение PFFA c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFA | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.01 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 3.47 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFA | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PFFA и PDT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и PDT
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности PDT в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PFFA и PDT
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFA | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -62.39% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -10.34% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -40.44% | +17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -1.97% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -10.05% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.63% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и PDT
Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 3.52%, в то время как у John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFA | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.23% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 7.21% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 13.22% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 17.06% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 25.18% | +6.99% |