PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFA с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

PFFA и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFA и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFA и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%2.15%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с PCEF
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий PFFA и JHPI

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.

PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF

Доходность на риск

PFFA vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFAJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.72

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.29

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.21

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

7.21

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFA vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFAJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.72

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Корреляция

Корреляция между PFFA и JHPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и JHPI

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и JHPI

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFAJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-13.45%

-57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-3.08%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-2.43%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-3.87%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.94%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и JHPI

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFAJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.52%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

2.53%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

3.96%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

6.39%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

6.39%

+25.78%