PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFA с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFA и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFA и CWB


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-7.43%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 4.04%.


PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Сравнение комиссий PFFA и CWB

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.


Доходность на риск

PFFA vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFACWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.57

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.16

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.05

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

10.06

-7.25

PFFA vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CWB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFACWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.57

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.85

-0.63

Корреляция

Корреляция между PFFA и CWB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и CWB

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности CWB в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и CWB

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и CWB.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFACWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-32.06%

-38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-7.52%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-28.41%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-3.06%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.22%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.28%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и CWB

Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 3.52%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFACWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.25%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

11.54%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

14.41%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

12.84%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

14.33%

+17.84%