PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFF с VNQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFF returned 3.35%/yr vs 2.74%/yr for VNQI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFF charges 0.46%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности PFF и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции PFF превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.74% соответственно.

PFF

1 день
0.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.42%
1 год
8.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
1.32%
10 лет*
3.35%

VNQI

1 день
0.68%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.87%
3 года*
8.59%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFF и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.40%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-0.33%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Correlation

The correlation between PFF and VNQI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.51

The correlation between PFF and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFF и VNQI

Секторы
PFF
VNQI

Финансовые услуги

51.6%
1.9%

Недвижимость

10.5%
91.2%

Коммунальные услуги

8.7%
0.1%

Промышленность

5.6%
0.7%

Технологии

4.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Сырьевые материалы

1.6%
0.3%

Здравоохранение

1.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.1%

Энергетика

0.4%
0.3%

Финансовые услуги

PFF
51.6%
VNQI
1.9%

Недвижимость

PFF
10.5%
VNQI
91.2%

Коммунальные услуги

PFF
8.7%
VNQI
0.1%

Промышленность

PFF
5.6%
VNQI
0.7%

Технологии

PFF
4.9%
VNQI
0.2%

Коммуникационные услуги

PFF
3.4%
VNQI

-

Сырьевые материалы

PFF
1.6%
VNQI
0.3%

Здравоохранение

PFF
1.4%
VNQI
0.0%

Потребительский циклический сектор

PFF
1.3%
VNQI
1.1%

Потребительский защитный сектор

PFF
1.2%
VNQI
0.1%

Энергетика

PFF
0.4%
VNQI
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

PFF vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.43

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.70

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.40

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

1.13

+3.61

PFF vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFF и VNQI

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-38.35%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-14.78%

+9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.63%

-16.35%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-35.55%

+14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-38.35%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-9.99%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-10.89%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

5.19%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и VNQI

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.62%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

11.75%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

13.73%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.32%

15.54%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

16.07%

-3.40%

Сравнение комиссий PFF и VNQI

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и VNQI

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности VNQI в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.50%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.72%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

PFF and VNQI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.62%) compared to PFF (2.29%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs VNQI's -38.35%.

On 10-year performance, PFF leads with 3.35% vs 2.74% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PFF has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFF has performed better with a 3.35% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.

PFF has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 4.72% for VNQI.

PFF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VNQI is REIT. PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.12% for VNQI.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFF и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор