Сравнение PFF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PFF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 13.87% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и SGOV
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
PFF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PFF
SGOV
Сравнение PFF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 20.61 | -19.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 283.87 | -282.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 201.33 | -200.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 411.31 | -410.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 4,618.08 | -4,615.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 20.61 | -19.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 14.12 | -14.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 12.34 | -12.15 |
Корреляция
Корреляция между PFF и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и SGOV
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и SGOV
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -0.03% | -65.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -0.01% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -0.03% | -21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | 0.00% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | 0.00% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.00% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и SGOV
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.06% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 0.13% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.33% | 0.20% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 0.24% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 0.24% | +12.39% |