PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFF с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFF и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и PRFD


Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PRFD с доходностью -0.68%.


PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Preferred and Income Securities ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Сравнение комиссий PFF и PRFD

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.


Доходность на риск

PFF vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFPRFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.73

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.24

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.82

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

6.38

-4.10

PFF vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа PRFD равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.73

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.23

-1.03

Корреляция

Корреляция между PFF и PRFD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PRFD

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности PRFD в 5.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и PRFD

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PRFD.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-11.93%

-53.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-3.28%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.65%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.30%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.94%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PRFD

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.64%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

2.42%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

3.55%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

4.94%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

4.94%

+7.69%