PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFF с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFF и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%3.98%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.23%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.23%.


PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%

PFFR

1 день
0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.91%
1 год
3.15%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Preferred and Income Securities ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий PFF и PFFR

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

PFF vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.37

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.55

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.36

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

0.89

+1.39

PFF vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PFFR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.14

+0.05

Корреляция

Корреляция между PFF и PFFR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и PFFR

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности PFFR в 8.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.40%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и PFFR

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-53.02%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-6.57%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-29.80%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-5.97%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.07%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.65%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и PFFR

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.66%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

5.77%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

8.61%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

10.38%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

20.70%

-8.07%