PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

PFF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFF и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и IBIT

2026 (YTD)20252024
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-1.42%4.87%6.15%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий PFF и IBIT

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

PFF vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.40

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

-0.29

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.39

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

-0.83

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.40

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между PFF и IBIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и IBIT

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFF и IBIT

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-49.36%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-49.36%

+44.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-46.11%

+41.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-14.13%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

23.09%

-21.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и IBIT

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

12.99%

-10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

36.75%

-31.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

45.42%

-37.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

51.26%

-41.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

51.26%

-38.63%