PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFF с FFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFF и FFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и FFC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.
-4.42%14.30%20.06%-0.28%-25.21%-0.81%15.93%38.76%-11.89%16.63%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у FFC с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям FFC по среднегодовой доходности: 3.24% против 4.69% соответственно.


PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%

FFC

1 день
3.20%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-4.70%
1 год
4.69%
3 года*
11.71%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Preferred and Income Securities ETF

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.

Доходность на риск

PFF vs. FFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина

FFC
Ранг доходности на риск FFC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c FFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFFFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.37

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.55

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.46

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

1.69

+0.59

PFF vs. FFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FFC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и FFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFFFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.05

Корреляция

Корреляция между PFF и FFC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и FFC

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности FFC в 7.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.40%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.
7.71%7.08%6.97%7.54%9.11%7.03%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%

Просадки

Сравнение просадок PFF и FFC

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки FFC в -77.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FFC.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFFFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-77.72%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-10.24%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-39.57%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-54.06%

+19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-7.25%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-10.70%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.77%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и FFC

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFFFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.80%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

7.52%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

12.74%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

15.36%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

22.75%

-10.12%