Сравнение PFF с FFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC).
PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFF и FFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и FFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | -4.42% | 14.30% | 20.06% | -0.28% | -25.21% | -0.81% | 15.93% | 38.76% | -11.89% | 16.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у FFC с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям FFC по среднегодовой доходности: 3.24% против 4.69% соответственно.
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
FFC
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFF vs. FFC — Ранг доходности на риск
PFF
FFC
Сравнение PFF c FFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | FFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.55 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.46 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 1.69 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | FFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.07 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PFF и FFC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и FFC
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности FFC в 7.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.40% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 7.71% | 7.08% | 6.97% | 7.54% | 9.11% | 7.03% | 6.18% | 6.27% | 8.21% | 7.29% | 8.62% | 8.14% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и FFC
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что меньше максимальной просадки FFC в -77.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и FFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | FFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -77.72% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -10.24% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -39.57% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -54.06% | +19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -7.25% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -10.70% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.77% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и FFC
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.59%, в то время как у Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | FFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 5.80% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 7.52% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 12.74% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 15.36% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 22.75% | -10.12% |