Сравнение PFF с CSSD
PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFF is passively managed, while CSSD is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFF charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности PFF и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 2.72%.
PFF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 3.21%
CSSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFF и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 1.44% | 0.52% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.72% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PFF and CSSD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFF vs. CSSD — Ранг доходности на риск
PFF
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFF c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFF | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFF и CSSD
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFF | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -2.32% | -63.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.20% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.29% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFF | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 3.08% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 3.08% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 3.08% | +9.60% |
Сравнение комиссий PFF и CSSD
PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и CSSD
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.55% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
PFF and CSSD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFF is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFF is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.
PFF has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 2.63% for CSSD.
They also come from different issuers: iShares and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для PFF и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор