PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFF с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFF с CPXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PFF и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям CPXIX по среднегодовой доходности: 3.31% против 4.63% соответственно.

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZXCPXIX с VMBSX

Сравнение комиссий PFF и CPXIX

PFF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

PFF vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.90

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.36

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.71

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

6.83

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFF vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.90

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.54

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.14

-0.94

Корреляция

Корреляция между PFF и CPXIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и CPXIX

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок PFF и CPXIX

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-25.56%

-39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-3.26%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-20.00%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-25.56%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-3.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.72%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.82%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и CPXIX

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.21%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

1.76%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

3.15%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

4.67%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

6.14%

+6.49%