PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с HPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с HPS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и HPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		1.08%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции CPXIX уступали акциям HPS по среднегодовой доходности: 4.63% против 5.59% соответственно.

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%

HPS

1 день
2.96%
1 месяц
-2.92%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.89%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

John Hancock Preferred Income Fund III

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX
Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с JPDIXHPS с PPSIXHPS с FPFHPS с LBFFX

Сравнение комиссий CPXIX и HPS

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III

Доходность на риск

CPXIX vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.31

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.49

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.35

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

0.93

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа HPS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.31

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.26

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.24

+0.90

Корреляция

Корреляция между CPXIX и HPS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и HPS

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности HPS в 9.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.27%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и HPS

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и HPS.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-70.04%

+44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-10.04%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-29.39%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-52.12%

+26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-5.69%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-8.41%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.76%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и HPS

Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) составляет 1.22%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.07%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

7.61%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

12.67%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

15.68%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

21.46%

-15.31%