Сравнение PFF с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
PFF и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFF и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFF и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.31% против 11.68% соответственно.
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и ACWI
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
PFF vs. ACWI — Ранг доходности на риск
PFF
ACWI
Сравнение PFF c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFF | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.24 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.82 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.87 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 8.55 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.24 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.60 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.69 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PFF и ACWI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и ACWI
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и ACWI
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -56.00% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -11.76% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -26.42% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | -33.53% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.04% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -8.68% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.57% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и ACWI
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.69%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 6.23% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 10.08% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.33% | 17.50% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.26% | 15.96% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 17.08% | -4.45% |