PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFF и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, PFF показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.31% против 11.68% соответственно.


PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Preferred and Income Securities ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий PFF и ACWI

PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

PFF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.24

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.82

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.87

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

8.55

-5.70

PFF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.24

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.19

Корреляция

Корреляция между PFF и ACWI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFF и ACWI

Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PFF и ACWI

Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-56.00%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-11.76%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-26.42%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-33.53%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-6.04%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.68%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.57%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PFF и ACWI

Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.69%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

6.23%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

10.08%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

17.50%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

15.96%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

17.08%

-4.45%