PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFEB с RPXIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с RPXIX

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX).

PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect February Series Index. Фонд был запущен 3 февр. 2020 г.. RPXIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFEB или RPXIX.

Корреляция

Корреляция между PFEB и RPXIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PFEB и RPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.72%
3.43%
PFEB
RPXIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFEB:

2.42

RPXIX:

0.65

Коэф-т Сортино

PFEB:

3.38

RPXIX:

0.92

Коэф-т Омега

PFEB:

1.54

RPXIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PFEB:

3.20

RPXIX:

0.31

Коэф-т Мартина

PFEB:

19.08

RPXIX:

2.41

Индекс Язвы

PFEB:

0.58%

RPXIX:

4.50%

Дневная вол-ть

PFEB:

4.62%

RPXIX:

16.81%

Макс. просадка

PFEB:

-19.98%

RPXIX:

-59.98%

Текущая просадка

PFEB:

-0.91%

RPXIX:

-24.53%

Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью 2.70%.

PFEB

С начала года

0.76%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

3.72%

1 год

10.00%

5 лет

8.28%

10 лет

N/A

RPXIX

С начала года

2.70%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

3.43%

1 год

8.89%

5 лет

4.27%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFEB и RPXIX

PFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RPXIX в 0.91%.

RPXIX
RiverPark Large Growth Fund
График комиссии RPXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
График комиссии PFEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFEB и RPXIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг риск-скорректированной доходности PFEB, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFEB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
RPXIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPXIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFEB c RPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFEB, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.420.65
Коэффициент Сортино PFEB, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.380.92
Коэффициент Омега PFEB, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.541.13
Коэффициент Кальмара PFEB, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.200.31
Коэффициент Мартина PFEB, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.082.41
PFEB
RPXIX

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.42
0.65
PFEB
RPXIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и RPXIX

Ни PFEB, ни RPXIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.66%0.15%0.26%

Просадки

Сравнение просадок PFEB и RPXIX

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.91%
-24.53%
PFEB
RPXIX

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и RPXIX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) составляет 1.39%, в то время как у RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.39%
3.54%
PFEB
RPXIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab