PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFE с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PFE (Pfizer Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PFE returned 2.11%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 2.11% против 15.98% соответственно.

PFE

1 день
0.15%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.79%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.27%
3 года*
-7.78%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
2.11%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFE и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFE
Pfizer Inc.		8.79%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PFE and V is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.35

The correlation between PFE and V shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PFE:

$1.31

V:

$15.24

Коэффициент P/E

PFE:

19.98

V:

21.16

Коэффициент PEG

PFE:

0.36

V:

1.30

Коэффициент P/S

PFE:

2.36

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

PFE:

$63.32B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFE:

$43.91B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

PFE:

$16.94B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pfizer Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PFE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.56

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-0.68

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.73

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

-1.57

+3.84

PFE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFE и V

Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-51.90%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-17.18%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.43%

-20.38%

-20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-28.60%

-30.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

-36.36%

-22.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.68%

-12.96%

-32.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.90%

-8.26%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

10.73%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и V

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.57%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

17.57%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

22.35%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

22.82%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

24.45%

-0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и V

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFE
Pfizer Inc.		6.56%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFE и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
14.45B
11.23B
(PFE) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFE и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pfizer Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
67.3%
-79.3%
Активы портфеля
PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

PFE and V have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs V's -51.90%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор