Сравнение PFE с STZ
PFE (Pfizer Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PFE returned 1.79%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PFE превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 1.79% против 0.71% соответственно.
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам PFE и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between PFE and STZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PFE:
$146.83B
STZ:
$24.46B
PFE:
$1.31
STZ:
$11.23
PFE:
19.53
STZ:
12.54
PFE:
0.35
STZ:
7.81
PFE:
2.31
STZ:
2.69
PFE:
1.63
STZ:
2.92
PFE:
$63.32B
STZ:
$9.14B
PFE:
$43.91B
STZ:
$4.71B
PFE:
$16.94B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. STZ — Ранг доходности на риск
PFE
STZ
Сравнение PFE c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFE | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.60 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -1.07 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFE | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.53 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PFE и STZ
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -67.39% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -26.51% | +15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.75% | -51.28% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -51.28% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -53.53% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -45.54% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -16.58% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 14.89% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и STZ
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 4.78%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 8.70% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 23.49% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 29.97% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 24.50% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 26.94% | -3.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и STZ
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.71% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и STZ
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and STZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs STZ's -67.39%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор