PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFE с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFE с PFIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PFE (Pfizer Inc.) is a stock, while PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, PFE returned -3.09%/yr vs 16.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PFE и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pfizer Inc. (PFE) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFE показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.49%.

PFE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.65%
С начала года
7.92%
6 месяцев
1.67%
1 год
13.35%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
2.26%

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFE и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PFE
Pfizer Inc.		7.92%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%50.80%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between PFE and PFIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pfizer Inc.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

PFE vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFE c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFEPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.42

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.43

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.49

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-0.76

+3.11

PFE vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFE и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFE и PFIX

Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFEPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-36.17%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-25.64%

+14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.43%

-36.17%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-36.17%

-22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.12%

-21.25%

-24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.90%

-17.13%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

16.57%

-10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PFE и PFIX

Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFEPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

8.37%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

21.22%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

30.21%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

38.53%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

38.27%

-14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFE и PFIX

Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности PFIX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFE
Pfizer Inc.		6.62%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFE and PFIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.37%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs PFIX's -36.17%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFE и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор