Сравнение PFE с MCD
PFE (Pfizer Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PFE returned 2.11%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 2.11% против 11.46% соответственно.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам PFE и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between PFE and MCD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
PFE:
$150.21B
MCD:
$203.21B
PFE:
$1.31
MCD:
$12.13
PFE:
19.98
MCD:
23.48
PFE:
0.36
MCD:
3.78
PFE:
2.36
MCD:
7.42
PFE:
$63.32B
MCD:
$27.45B
PFE:
$43.91B
MCD:
$12.10B
PFE:
$16.94B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. MCD — Ранг доходности на риск
PFE
MCD
Сравнение PFE c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.20 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -0.50 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и MCD
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -73.20% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -19.05% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -19.05% | -21.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -19.05% | -39.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -36.90% | -22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -15.46% | -30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -14.89% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 7.53% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и MCD
Pfizer Inc. (PFE) и McDonald's Corporation (MCD) имеют волатильность 5.07% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.96% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 12.20% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 16.62% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 17.27% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 20.40% | +3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и MCD
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и MCD
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and MCD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFE has higher volatility (5.07%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs MCD's -73.20%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор