PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBPX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBPX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%7.53%2.53%3.42%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PFBPX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 2.70% против 11.52% соответственно.

PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PFBPX:
PFBPX с DODLXPFBPX с FBIIXPFBPX с PFORXPFBPX с PONPXPFBPX с VTIIXPFBPX с PIMIXPFBPX с PRSNX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PFBPX и PISIX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

Доходность на риск

PFBPX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBPXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.75

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.00

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.71

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

2.76

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBPX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBPXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.53

+0.57

Корреляция

Корреляция между PFBPX и PISIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и PISIX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и PISIX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBPXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-57.47%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-12.41%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-18.93%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-35.44%

+21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-9.35%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-7.23%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.48%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) составляет 1.99%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBPXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

6.44%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

11.37%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

16.48%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

13.92%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

14.54%

-11.47%