PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBPX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBPX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-1.76%6.05%7.53%2.53%3.42%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PFBPX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.70% против 8.38% соответственно.

PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PFBPX:
PFBPX с DODLXPFBPX с VTIIXPFBPX с FBIIXPFBPX с PFORXPFBPX с PISIXPFBPX с PONPXPFBPX с PRSNX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PFBPX и PFN

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

Доходность на риск

PFBPX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBPXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.19

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.33

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.26

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

1.01

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBPX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBPXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.28

+0.82

Корреляция

Корреляция между PFBPX и PFN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и PFN

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и PFN

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBPXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-80.08%

+63.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-10.77%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-33.45%

+19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-45.70%

+31.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-6.29%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-11.89%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.81%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) составляет 1.99%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBPXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

6.56%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

8.40%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

13.35%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

14.75%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

18.16%

-15.09%