PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred Bank (PFBC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PFBC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred Bank (PFBC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBC
Preferred Bank		-2.09%13.23%22.73%1.55%6.50%45.63%-13.38%42.14%-25.14%13.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PFBC показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFBC имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.

PFBC

1 день
1.10%
1 месяц
2.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
3.47%
1 год
13.24%
3 года*
23.14%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.76%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preferred Bank

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PFBC:
PFBC с NSPPFBC с JPMPFBC с BROPFBC с BBYPFBC с SCHDPFBC с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PFBC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBC
Ранг доходности на риск PFBC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred Bank (PFBC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.96

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.53

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

7.27

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBC на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между PFBC и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBC и SPY

Дивидендная доходность PFBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBC
Preferred Bank		3.33%3.18%3.24%3.01%2.31%2.01%2.38%2.00%2.17%1.29%1.14%1.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PFBC и SPY

Максимальная просадка PFBC за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-55.19%

-41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.58%

-12.05%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-24.50%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.18%

-33.72%

-23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.81%

-5.53%

-35.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.20%

-9.09%

-46.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

2.54%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBC и SPY

Текущая волатильность для Preferred Bank (PFBC) составляет 4.55%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PFBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.35%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

9.50%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

19.06%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

17.06%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.20%

17.92%

+17.28%