PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBC с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Preferred Bank (PFBC) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PFBC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred Bank (PFBC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFBC
Preferred Bank		-2.09%13.23%22.73%1.55%6.50%45.63%-13.38%42.14%-25.14%13.72%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PFBC показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PFBC превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.76% против 12.24% соответственно.

PFBC

1 день
1.10%
1 месяц
2.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
3.47%
1 год
13.24%
3 года*
23.14%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.76%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Preferred Bank

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PFBC:
PFBC с NSPPFBC с JPMPFBC с BROPFBC с BBYPFBC с SPYPFBC с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PFBC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBC
Ранг доходности на риск PFBC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred Bank (PFBC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.92

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.41

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.41

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

6.61

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBC на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.46

-0.38

Корреляция

Корреляция между PFBC и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PFBC и ^GSPC

Максимальная просадка PFBC за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-56.78%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.58%

-12.14%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

-25.43%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.18%

-33.92%

-23.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.81%

-5.78%

-35.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.20%

-10.75%

-44.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

2.60%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBC и ^GSPC

Текущая волатильность для Preferred Bank (PFBC) составляет 4.55%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PFBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.37%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

9.55%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

18.33%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

16.90%

+12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.20%

18.05%

+17.15%