Сравнение PFBC с NSP
PFBC (Preferred Bank) and NSP (Insperity, Inc.) are both stocks. PFBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while NSP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, PFBC returned 17.51%/yr vs 3.32%/yr for NSP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFBC и NSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFBC показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у NSP с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции PFBC превзошли акции NSP по среднегодовой доходности: 17.51% против 3.32% соответственно.
PFBC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 17.51%
NSP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 23.45%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- -29.37%
- 3 года*
- -28.09%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам PFBC и NSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBC Preferred Bank | 12.83% | 13.23% | 22.73% | 1.55% | 6.50% | 45.63% | -13.38% | 42.14% | -25.14% | 13.72% |
NSP Insperity, Inc. | 3.85% | -47.78% | -32.13% | 5.24% | -1.91% | 50.15% | -3.06% | -6.75% | 64.23% | 66.60% |
Correlation
The correlation between PFBC and NSP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1999 г. | 0.24 |
The correlation between PFBC and NSP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFBC:
$10.69
NSP:
-$0.90
PFBC:
2.62
NSP:
0.22
PFBC:
$504.80M
NSP:
$4.95B
PFBC:
$279.58M
NSP:
$892.00M
PFBC:
$192.39M
NSP:
$31.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFBC vs. NSP — Ранг доходности на риск
PFBC
NSP
Сравнение PFBC c NSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred Bank (PFBC) и Insperity, Inc. (NSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFBC | NSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.45 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -0.78 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFBC и NSP
Максимальная просадка PFBC за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке NSP в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBC и NSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFBC | NSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -95.37% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.58% | -66.09% | +47.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.72% | -81.82% | +61.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -82.82% | +39.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.18% | -83.15% | +25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.79% | -66.88% | +35.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.04% | -38.27% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 37.84% | -30.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFBC и NSP
Текущая волатильность для Preferred Bank (PFBC) составляет 5.83%, в то время как у Insperity, Inc. (NSP) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что PFBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFBC | NSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 19.71% | -13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 55.60% | -36.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 68.19% | -43.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 44.01% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 46.51% | -11.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFBC и NSP
Дивидендная доходность PFBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности NSP в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSP Insperity, Inc. | 6.25% | 6.20% | 3.06% | 1.90% | 1.77% | 3.18% | 1.97% | 1.39% | 0.86% | 2.75% | 1.37% | 1.77% |
PFBC Preferred Bank | 2.96% | 3.18% | 3.24% | 3.01% | 2.31% | 2.01% | 2.38% | 2.00% | 2.17% | 1.29% | 1.14% | 1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFBC и NSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Preferred Bank и Insperity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFBC and NSP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSP has higher volatility (19.71%) compared to PFBC (5.83%). In terms of maximum drawdown, PFBC dropped -97.00% vs NSP's -95.37%.
PFBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFBC и NSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор