PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFBC с BBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFBC и BBY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PFBC и BBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Preferred Bank (PFBC) и Best Buy Co., Inc. (BBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.62%
-3.44%
PFBC
BBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFBC:

0.61

BBY:

0.56

Коэф-т Сортино

PFBC:

1.16

BBY:

1.19

Коэф-т Омега

PFBC:

1.14

BBY:

1.14

Коэф-т Кальмара

PFBC:

0.32

BBY:

0.41

Коэф-т Мартина

PFBC:

2.53

BBY:

2.22

Индекс Язвы

PFBC:

7.40%

BBY:

8.13%

Дневная вол-ть

PFBC:

30.59%

BBY:

32.22%

Макс. просадка

PFBC:

-97.00%

BBY:

-80.90%

Текущая просадка

PFBC:

-46.80%

BBY:

-28.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFBC:

$1.20B

BBY:

$18.70B

EPS

PFBC:

$9.99

BBY:

$5.84

Цена/прибыль

PFBC:

9.13

BBY:

14.98

PEG коэффициент

PFBC:

1.83

BBY:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

PFBC:

$459.20M

BBY:

$42.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFBC:

$512.87M

BBY:

$9.46B

EBITDA (12 мес.)

PFBC:

$97.43M

BBY:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, PFBC показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у BBY с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции PFBC превзошли акции BBY по среднегодовой доходности: 15.31% против 11.85% соответственно.


PFBC

С начала года

22.14%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

18.62%

1 год

19.15%

5 лет

11.00%

10 лет

15.31%

BBY

С начала года

14.03%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-3.43%

1 год

17.73%

5 лет

3.31%

10 лет

11.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFBC c BBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred Bank (PFBC) и Best Buy Co., Inc. (BBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFBC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.610.56
Коэффициент Сортино PFBC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.161.19
Коэффициент Омега PFBC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.14
Коэффициент Кальмара PFBC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.320.41
Коэффициент Мартина PFBC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.532.22
PFBC
BBY

Показатель коэффициента Шарпа PFBC на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBY равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBC и BBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.61
0.56
PFBC
BBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBC и BBY

Дивидендная доходность PFBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BBY в 4.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFBC
Preferred Bank
3.26%3.01%2.31%2.01%2.38%2.00%2.17%1.29%1.14%1.39%0.36%0.00%
BBY
Best Buy Co., Inc.
4.40%4.70%4.39%2.76%2.20%2.28%3.40%1.99%3.68%4.70%1.85%1.71%

Просадки

Сравнение просадок PFBC и BBY

Максимальная просадка PFBC за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки BBY в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBC и BBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-46.80%
-28.51%
PFBC
BBY

Волатильность

Сравнение волатильности PFBC и BBY

Текущая волатильность для Preferred Bank (PFBC) составляет 7.21%, в то время как у Best Buy Co., Inc. (BBY) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что PFBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.21%
9.08%
PFBC
BBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFBC и BBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Preferred Bank и Best Buy Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab