PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFADX с PFSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFADX с PFSEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFADX (PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund) and PFSEX (PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund) are both mutual funds - PFADX is a Global Allocation fund managed by The Pacific Financial Group, while PFSEX is a Global Equities fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFADX returned 1.27%/yr vs 8.59%/yr for PFSEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 2.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PFADX и PFSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFADX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у PFSEX с доходностью 9.67%.

PFADX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.18%
1 год
8.62%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

PFSEX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.63%
С начала года
9.67%
6 месяцев
9.90%
1 год
23.91%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFADX и PFSEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		3.08%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-2.75%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		9.67%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%

Correlation

The correlation between PFADX and PFSEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.60

The correlation between PFADX and PFSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с TRXAXPFADX с PFTSXPFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с PFSMXPFADX с CVLOXPFADX с PFJDX
Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с FINVXPFSEX с HTGCPFSEX с PFFSXPFSEX с NVDA

Доходность на риск

PFADX vs. PFSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c PFSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFADXPFSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.96

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.72

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.46

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

10.80

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFADX vs. PFSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFSEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и PFSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFADXPFSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PFADX и PFSEX

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PFSEX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и PFSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFADXPFSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-33.76%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-9.85%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-17.47%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-28.41%

+11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.77%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.90%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.24%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и PFSEX

Текущая волатильность для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) составляет 1.53%, в то время как у PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFADXPFSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

3.67%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

9.80%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

12.38%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

16.27%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

18.46%

-12.92%

Сравнение комиссий PFADX и PFSEX

И PFADX, и PFSEX имеют комиссию равную 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и PFSEX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности PFSEX в 15.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.39%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		15.83%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFADX and PFSEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSEX has higher volatility (3.67%) compared to PFADX (1.53%). In terms of maximum drawdown, PFADX dropped -16.64% vs PFSEX's -33.76%.

PFADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFADX и PFSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор