Сравнение CVLOX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и CTSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund	0.00%	15.84%	23.81%	13.88%	-22.17%	15.72%	31.76%	5.81%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.55%	25.90%	44.34%	7.57%	-37.30%	9.12%	63.38%	1.20%

Доходность по периодам

CVLOX

1 день: 3.21%

1 месяц: -6.07%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 20.39%

3 года*: 15.46%

5 лет*: 6.87%

10 лет*: 9.78%

CTSIX

1 день: 5.59%

1 месяц: -7.48%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 3.66%

1 год: 43.97%

3 года*: 23.09%

5 лет*: 3.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calamos Global Opportunities Fund

Название символа

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CVLOX:

CVLOX с FNGAX CVLOX с GAOSX CVLOX с GGSIX CVLOX с CIGEX CVLOX с NRIIX CVLOX с PFADX CVLOX с LFMIX

Часто сравнивают с CTSIX:

CTSIX с DEVLX CTSIX с AVUV CTSIX с SPY CTSIX с FTHNX CTSIX с PRNHX CTSIX с FGROX CTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий CVLOX и CTSIX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

CVLOX

Calamos Global Opportunities Fund

CTSIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVLOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CVLOX	CTSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	1.48	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	2.07	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.27	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.08	3.65	-1.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.62	13.94	-6.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CVLOX	CTSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	1.48	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.13	+0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.42	+0.14

Корреляция

Корреляция между CVLOX и CTSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CTSIX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund	9.08%	9.10%	8.15%	0.61%	0.00%	5.71%	6.11%	1.28%	12.65%	6.04%	0.68%	1.28%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%	3.77%	4.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CTSIX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CVLOX	CTSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.61%	-50.83%	+4.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.85%	-12.38%	+2.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.97%	-50.60%	+20.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.95%	-7.48%	+0.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.04%	-21.12%	+12.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.69%	3.24%	-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CTSIX

Текущая волатильность для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) составляет 7.15%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CVLOX	CTSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.15%	13.35%	-6.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.24%	21.82%	-10.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	29.67%	-14.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.37%	27.87%	-13.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.64%	29.76%	-15.12%

Сравнение CVLOX с CTSIX

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CTSIX

Сравнение доходности по годам CVLOX и CTSIX

Доходность по периодам

CVLOX

CTSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CVLOX и CTSIX

Доходность на риск

CVLOX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

CVLOX

CTSIX

Сравнение CVLOX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CVLOX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CTSIX

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CTSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CTSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)