PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFADX с CENTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFADX с CENTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Centerstone Investors Fund (CENTX).

PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. CENTX управляется Centerstone Investors. Фонд был запущен 2 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PFADX и CENTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFADX и CENTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%
CENTX
Centerstone Investors Fund		2.97%24.41%-0.04%7.56%-11.05%10.67%3.64%17.70%-9.14%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, PFADX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у CENTX с доходностью 2.97%.

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

CENTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.74%
1 год
19.08%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Centerstone Investors Fund

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с CVLOXPFADX с JNSMXPFADX с PFTSX
Часто сравнивают с CENTX:
CENTX с GGSIXCENTX с MHEIXCENTX с PDSYXCENTX с RAPZXCENTX с GIMFXCENTX с MHESXCENTX с HRLYX

Сравнение комиссий PFADX и CENTX

PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии CENTX в 1.10%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
CENTX
Centerstone Investors Fund

Доходность на риск

PFADX vs. CENTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CENTX
Ранг доходности на риск CENTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c CENTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFADXCENTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.99

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.83

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.18

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

12.03

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFADX vs. CENTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CENTX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и CENTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFADXCENTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.99

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между PFADX и CENTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и CENTX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CENTX в 4.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%
CENTX
Centerstone Investors Fund		4.41%4.54%2.39%1.57%1.72%1.26%0.69%2.95%3.46%1.15%

Просадки

Сравнение просадок PFADX и CENTX

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки CENTX в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и CENTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFADXCENTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-35.29%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-7.41%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-24.40%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-6.21%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.64%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и CENTX

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Centerstone Investors Fund (CENTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PFADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CENTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFADXCENTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.00%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

5.16%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

10.38%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

11.55%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

13.07%

-7.52%