PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFADX с CENTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFADX с CENTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFADX (PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund) and CENTX (Centerstone Investors Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, PFADX returned 1.27%/yr vs 3.11%/yr for CENTX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFADX charges 2.05%/yr vs 1.10%/yr for CENTX.

Доходность

Сравнение доходности PFADX и CENTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFADX показывает доходность 3.08%, а CENTX немного ниже – 2.97%.

PFADX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.18%
1 год
8.62%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

CENTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.08%
1 год
11.56%
3 года*
9.21%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFADX и CENTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		3.08%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%
CENTX
Centerstone Investors Fund		2.97%24.41%-0.04%7.56%-11.05%10.67%3.64%17.70%-9.14%0.43%

Correlation

The correlation between PFADX and CENTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.59

The correlation between PFADX and CENTX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Centerstone Investors Fund

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с TRXAXPFADX с PFTSXPFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с PFSMXPFADX с CVLOXPFADX с PFJDX
Часто сравнивают с CENTX:
CENTX с GGSIXCENTX с RAPZXCENTX с MHEIXCENTX с MHESXCENTX с GIMFXCENTX с PDSYXCENTX с LFMIX

Доходность на риск

PFADX vs. CENTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CENTX
Ранг доходности на риск CENTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c CENTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFADXCENTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.80

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.70

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.94

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

11.73

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFADX vs. CENTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CENTX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и CENTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFADXCENTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.80

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PFADX и CENTX

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки CENTX в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и CENTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFADXCENTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-35.29%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.56%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-14.22%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-24.13%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.12%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и CENTX

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Centerstone Investors Fund (CENTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PFADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CENTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFADXCENTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

0.00%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

4.24%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

7.43%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

11.42%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

12.97%

-7.43%

Сравнение комиссий PFADX и CENTX

PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии CENTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и CENTX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CENTX в 4.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CENTX
Centerstone Investors Fund		4.41%4.54%2.39%1.57%1.72%1.26%0.69%2.95%3.46%1.15%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.39%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PFADX and CENTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFADX has higher volatility (1.53%) compared to CENTX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PFADX dropped -16.64% vs CENTX's -35.29%.

PFADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFADX и CENTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор