PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEZ с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEZ с VICE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both exchange-traded funds - PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. PEZ is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, PEZ returned 3.98%/yr vs 1.82%/yr for VICE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEZ charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности PEZ и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEZ показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 6.14%.

PEZ

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-7.49%
С начала года
-2.72%
1 год
2.63%
3 года*
11.86%
5 лет*
3.98%
10 лет*
9.33%

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEZ и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-2.72%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%0.78%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%

Correlation

The correlation between PEZ and VICE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.70

Over the past year, the correlation between PEZ and VICE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PEZ и VICE

Секторы
PEZ
VICE

Потребительский циклический сектор

70.2%
33.7%

Коммуникационные услуги

11.9%
6.0%

Здравоохранение

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
37.9%

Технологии

3.9%
5.4%

Промышленность

3.8%

-

Недвижимость

1.9%
8.4%

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

8.6%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PEZ
70.2%
VICE
33.7%

Коммуникационные услуги

PEZ
11.9%
VICE
6.0%

Здравоохранение

PEZ
6.7%
VICE

-

Потребительский защитный сектор

PEZ
5.5%
VICE
37.9%

Технологии

PEZ
3.9%
VICE
5.4%

Промышленность

PEZ
3.8%
VICE

-

Недвижимость

PEZ
1.9%
VICE
8.4%

Финансовые услуги

PEZ
0.6%
VICE

-

Сырьевые материалы

PEZ

-

VICE
8.6%

Энергетика

PEZ

-

VICE

-

Коммунальные услуги

PEZ

-

VICE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI

Доходность на риск

PEZ vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEZ c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEZVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.27

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.29

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.27

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-0.45

+0.86

PEZ vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEZ на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEZ и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEZ и VICE

Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEZVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.39%

-38.27%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-13.59%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-19.55%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-29.92%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-5.90%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-12.29%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

8.07%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PEZ и VICE

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) составляет 3.85%, в то время как у AdvisorShares Vice ETF (VICE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEZVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.10%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

9.69%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

13.56%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

17.62%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

19.13%

+5.91%

Сравнение комиссий PEZ и VICE

PEZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEZ и VICE

Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VICE в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.25%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEZ and VICE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICE has higher volatility (4.10%) compared to PEZ (3.85%). In terms of maximum drawdown, PEZ dropped -58.39% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, PEZ leads with 3.98% vs 1.82% for VICE. On fees, PEZ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PEZ has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEZ has performed better with a 3.98% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.25% for PEZ.

PEZ is categorized as Momentum, while VICE is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.99% for VICE.

PEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEZ и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор