Сравнение PEZ с SMOM
PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PEZ is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEZ charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PEZ и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEZ показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
PEZ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 9.46%
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEZ и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -4.23% | 3.29% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PEZ and SMOM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEZ vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PEZ
SMOM
Сравнение PEZ c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEZ | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEZ | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.45 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок PEZ и SMOM
Максимальная просадка PEZ за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEZ и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEZ | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -7.45% | -50.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | 0.00% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -1.48% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEZ и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEZ | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 12.62% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 12.62% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 12.62% | +12.44% |
Сравнение комиссий PEZ и SMOM
PEZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEZ и SMOM
Дивидендная доходность PEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEZ and SMOM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
PEZ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.15% for SMOM.
PEZ is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for PEZ and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PEZ и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор