Сравнение PEYAX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Al Frank Fund (VALAX).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEYAX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | -1.32% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEYAX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции VALAX немного впереди с 12.38%.
PEYAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 12.25%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и VALAX
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
PEYAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
PEYAX
VALAX
Сравнение PEYAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEYAX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.63 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.23 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.13 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 9.00 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEYAX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.63 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и VALAX
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.15% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и VALAX
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEYAX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -61.26% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.03% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -25.81% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -38.22% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -8.56% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -10.83% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.08% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и VALAX
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.58%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEYAX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.61% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 10.48% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 18.57% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.70% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.29% | -2.24% |