PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEYAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		-1.32%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

PEYAX

1 день
-0.15%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.85%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
12.25%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий PEYAX и TOWFX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PEYAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.76

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.42

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.07

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

10.75

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.76

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.01

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.02

+0.35

Корреляция

Корреляция между PEYAX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и TOWFX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.15%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и TOWFX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-96.18%

+39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.39%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-96.18%

+80.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-94.95%

+87.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-21.04%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.81%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и TOWFX

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.60%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

6.60%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

11.95%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

1,084.26%

-1,069.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

971.53%

-954.48%