Сравнение PEYAX с CMG
PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Putnam, while CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PEYAX returned 13.52%/yr vs 14.90%/yr for CMG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 13.52% против 14.90% соответственно.
PEYAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 13.52%
CMG
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -13.89%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение доходности по годам PEYAX и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 11.82% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -13.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between PEYAX and CMG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEYAX vs. CMG — Ранг доходности на риск
PEYAX
CMG
Сравнение PEYAX c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEYAX | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.82 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.74 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | -1.06 | +16.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и CMG
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEYAX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -74.61% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -51.61% | +44.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -58.89% | +43.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -58.89% | +43.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -58.89% | +22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -53.52% | +53.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -21.39% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 35.73% | -33.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и CMG
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.86%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEYAX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 10.42% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 23.59% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 38.39% | -27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 33.62% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 35.64% | -18.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и CMG
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 4.73% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
PEYAX and CMG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.42%) compared to PEYAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PEYAX dropped -56.92% vs CMG's -74.61%.
PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEYAX и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор