PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEY с USCRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEY с USCRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. USCRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEY или USCRX.

Корреляция

Корреляция между PEY и USCRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEY и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEY:

0.16

USCRX:

0.09

Коэф-т Сортино

PEY:

0.47

USCRX:

0.25

Коэф-т Омега

PEY:

1.06

USCRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PEY:

0.24

USCRX:

0.10

Коэф-т Мартина

PEY:

0.76

USCRX:

0.35

Индекс Язвы

PEY:

5.73%

USCRX:

4.33%

Дневная вол-ть

PEY:

17.40%

USCRX:

11.72%

Макс. просадка

PEY:

-72.82%

USCRX:

-54.76%

Текущая просадка

PEY:

-11.23%

USCRX:

-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у USCRX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции PEY превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 8.66% против 1.89% соответственно.

PEY

С начала года

-4.00%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-6.71%

1 год

2.67%

5 лет

12.78%

10 лет

8.66%

USCRX

С начала года

1.88%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-4.97%

1 год

0.95%

5 лет

4.33%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEY и USCRX

PEY берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEY и USCRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг риск-скорректированной доходности PEY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг риск-скорректированной доходности USCRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEY c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа USCRX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и USCRX

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности USCRX в 2.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.63%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		2.65%2.70%2.10%0.98%1.24%1.35%1.52%1.72%1.68%2.07%2.38%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PEY и USCRX

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.82%, что больше максимальной просадки USCRX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и USCRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и USCRX

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...