PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEY с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PEY и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEY и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		5.88%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции PEY превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 8.63% против 6.70% соответственно.

PEY

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.88%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.59%
3 года*
7.32%
5 лет*
5.59%
10 лет*
8.63%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DVYPEY с JEPIPEY с DIVOPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOGUSCRX с USSPX

Сравнение комиссий PEY и USCRX

PEY берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Доходность на риск

PEY vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.47

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.11

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.08

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

9.19

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа USCRX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.47

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.41

Корреляция

Корреляция между PEY и USCRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и USCRX

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.68%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок PEY и USCRX

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-49.07%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-7.63%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-24.00%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-24.00%

-17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-4.75%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-5.48%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

1.72%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и USCRX

Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.24%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.39%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

6.81%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

10.79%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

11.51%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

11.05%

+7.85%