Сравнение PEY с UCAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX).
PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PEY и UCAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и UCAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | -0.40% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у UCAGX с доходностью -0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEY имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции UCAGX немного отстают с 8.40%.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
UCAGX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и UCAGX
PEY берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии UCAGX в 1.24%.
Доходность на риск
PEY vs. UCAGX — Ранг доходности на риск
PEY
UCAGX
Сравнение PEY c UCAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | UCAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.39 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.01 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.98 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 9.01 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | UCAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.39 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PEY и UCAGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и UCAGX
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности UCAGX в 11.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.09% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и UCAGX
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки UCAGX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и UCAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | UCAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -29.07% | -43.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -9.52% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -25.37% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -29.07% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -5.64% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -4.95% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.09% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и UCAGX
Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.24%, в то время как у USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | UCAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.27% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.41% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 13.60% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 14.07% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 14.14% | +4.76% |