Сравнение PEY с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PEY и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEY и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.63% против 17.41% соответственно.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и SPMO
PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PEY vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PEY
SPMO
Сравнение PEY c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.06 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.60 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.96 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 6.90 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.06 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PEY и SPMO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и SPMO
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и SPMO
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -30.95% | -41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -12.70% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -22.74% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -30.95% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -7.31% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -4.66% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.60% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и SPMO
Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.24%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 7.22% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 12.80% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 22.77% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 19.08% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 20.09% | -1.19% |