PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с IWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEY returned 8.73%/yr vs 10.56%/yr for IWS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PEY charges 0.54%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности PEY и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям IWS по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.56% соответственно.

PEY

1 день
1.16%
1 месяц
1.72%
С начала года
14.10%
6 месяцев
13.85%
1 год
17.71%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.73%

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		14.10%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between PEY and IWS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2004 г.

0.86

The correlation between PEY and IWS shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEY и IWS

Секторы
PEY
IWS

Финансовые услуги

22.8%
13.7%

Промышленность

17.6%
16.2%

Потребительский защитный сектор

16.2%
4.7%

Коммунальные услуги

11.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.5%

Здравоохранение

6.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.1%

Сырьевые материалы

5.4%
5.3%

Технологии

5.1%
18.7%

Энергетика

1.3%
7.4%

Недвижимость

-

8.3%

Финансовые услуги

PEY
22.8%
IWS
13.7%

Промышленность

PEY
17.6%
IWS
16.2%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.2%
IWS
4.7%

Коммунальные услуги

PEY
11.6%
IWS
6.6%

Потребительский циклический сектор

PEY
8.3%
IWS
8.5%

Здравоохранение

PEY
6.1%
IWS
7.6%

Коммуникационные услуги

PEY
5.6%
IWS
3.1%

Сырьевые материалы

PEY
5.4%
IWS
5.3%

Технологии

PEY
5.1%
IWS
18.7%

Энергетика

PEY
1.3%
IWS
7.4%

Недвижимость

PEY

-

IWS
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

PEY vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEYIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.98

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.83

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.57

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

13.39

-7.79

PEY vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY и IWS

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-62.40%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-7.53%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-20.57%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-21.23%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-43.83%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.24%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-8.00%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.00%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и IWS

Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 4.05%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.37%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.12%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

13.57%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.33%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

19.35%

-0.47%

Сравнение комиссий PEY и IWS

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и IWS

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.49%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PEY and IWS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (4.37%) compared to PEY (4.05%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, IWS leads with 10.56% vs 8.73% for PEY. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PEY has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWS has performed better with a 10.56% return vs 8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.34% for IWS.

PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор