Сравнение PEY с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
PEY и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEY и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.02% соответственно.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и IVOV
PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
PEY vs. IVOV — Ранг доходности на риск
PEY
IVOV
Сравнение PEY c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.04 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.91 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 3.45 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PEY и IVOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и IVOV
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и IVOV
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -45.99% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -14.63% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -22.61% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -45.99% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -7.12% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -5.46% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.88% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и IVOV
Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.27% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.46% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 20.80% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 19.55% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.72% | -2.82% |