Сравнение PEY с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PEY и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции PEY превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 8.63% против 4.62% соответственно.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и IPHYX
PEY берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
PEY vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
PEY
IPHYX
Сравнение PEY c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.21 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.73 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.31 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 5.81 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.21 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.01 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между PEY и IPHYX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и IPHYX
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и IPHYX
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -32.43% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -3.00% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -17.18% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -20.45% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -1.72% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -2.81% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 0.76% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и IPHYX
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 1.64% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 2.37% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 4.27% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 5.16% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 5.51% | +13.39% |