Сравнение PEY с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
PEY и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEY и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям DEW по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.27% соответственно.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и DEW
PEY берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
PEY vs. DEW — Ранг доходности на риск
PEY
DEW
Сравнение PEY c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.74 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.35 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.95 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 10.37 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.74 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PEY и DEW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и DEW
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и DEW
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -65.55% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -11.80% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -18.86% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -38.77% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.32% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -12.54% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.22% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и DEW
Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.24%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.75% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.21% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 13.41% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 13.02% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.55% | +3.35% |