PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с DEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - PEY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PEY returned 8.50%/yr vs 9.30%/yr for DEW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEY charges 0.54%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности PEY и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEY показывает доходность 11.81%, а DEW немного ниже – 11.59%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям DEW по среднегодовой доходности: 8.50% против 9.30% соответственно.

PEY

1 день
-1.52%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.63%
1 год
15.51%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.50%

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		11.81%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between PEY and DEW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.74

The correlation between PEY and DEW shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PEY и DEW

Секторы
PEY
DEW

Финансовые услуги

21.7%
19.7%

Потребительский защитный сектор

16.9%
8.9%

Промышленность

15.0%
4.4%

Коммунальные услуги

12.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.1%

Здравоохранение

6.8%
9.5%

Технологии

6.5%
2.5%

Сырьевые материалы

6.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.1%

Энергетика

1.5%
14.7%

Недвижимость

-

10.8%

Финансовые услуги

PEY
21.7%
DEW
19.7%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.9%
DEW
8.9%

Промышленность

PEY
15.0%
DEW
4.4%

Коммунальные услуги

PEY
12.0%
DEW
10.8%

Потребительский циклический сектор

PEY
7.5%
DEW
3.1%

Здравоохранение

PEY
6.8%
DEW
9.5%

Технологии

PEY
6.5%
DEW
2.5%

Сырьевые материалы

PEY
6.4%
DEW
2.8%

Коммуникационные услуги

PEY
5.7%
DEW
4.1%

Энергетика

PEY
1.5%
DEW
14.7%

Недвижимость

PEY

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DVYPEY с JEPIPEY с DIVOPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с NOBL

Доходность на риск

PEY vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.64

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.70

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.01

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

15.80

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.64

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

0.00

Просадки

Сравнение просадок PEY и DEW

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-65.55%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.34%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-11.80%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-18.86%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-38.77%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.29%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-12.44%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.61%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и DEW

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.79%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

7.16%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

9.61%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

12.99%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

15.53%

+3.37%

Сравнение комиссий PEY и DEW

PEY берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и DEW

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DEW в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.52%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PEY and DEW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.82%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, DEW leads with 9.30% vs 8.50% for PEY. On fees, PEY is cheaper at 0.54% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEW has performed better with a 9.30% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEY is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

PEY has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.22% for DEW.

PEY is categorized as Mid Cap Value Equities, while DEW is Large Cap Value Equities. PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор