PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEY returned 5.57%/yr vs 12.71%/yr for AUSF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PEY charges 0.54%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности PEY и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

PEY

1 день
-1.52%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.63%
1 год
15.51%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.50%

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		11.81%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-10.89%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between PEY and AUSF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.85

The correlation between PEY and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEY и AUSF

Секторы
PEY
AUSF

Финансовые услуги

21.7%
18.7%

Потребительский защитный сектор

16.9%
8.5%

Промышленность

15.0%
11.7%

Коммунальные услуги

12.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.8%

Здравоохранение

6.8%
12.0%

Технологии

6.5%
13.5%

Сырьевые материалы

6.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
10.6%

Энергетика

1.5%
5.2%

Недвижимость

-

4.1%

Финансовые услуги

PEY
21.7%
AUSF
18.7%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.9%
AUSF
8.5%

Промышленность

PEY
15.0%
AUSF
11.7%

Коммунальные услуги

PEY
12.0%
AUSF
4.0%

Потребительский циклический сектор

PEY
7.5%
AUSF
7.8%

Здравоохранение

PEY
6.8%
AUSF
12.0%

Технологии

PEY
6.5%
AUSF
13.5%

Сырьевые материалы

PEY
6.4%
AUSF
4.0%

Коммуникационные услуги

PEY
5.7%
AUSF
10.6%

Энергетика

PEY
1.5%
AUSF
5.2%

Недвижимость

PEY

-

AUSF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DVYPEY с JEPIPEY с DIVOPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

PEY vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.50

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.18

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.60

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

7.54

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.94

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.65

-0.36

Просадки

Сравнение просадок PEY и AUSF

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-44.25%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.84%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-12.29%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-14.23%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.26%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-4.22%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.01%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и AUSF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.41%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

6.65%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

10.14%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

13.65%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

19.07%

-0.17%

Сравнение комиссий PEY и AUSF

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и AUSF

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.52%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PEY and AUSF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.82%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.71% vs 5.57% for PEY. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.71% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.76% for AUSF.

PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор