Сравнение PEXMX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXMX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 11.32% против 20.72% соответственно.
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и WWNPX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
PEXMX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
PEXMX
WWNPX
Сравнение PEXMX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.15 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.46 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.20 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 0.32 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.15 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и WWNPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и WWNPX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и WWNPX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXMX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -67.87% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -32.61% | +17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -41.13% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -43.51% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -15.90% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -13.85% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 20.16% | -16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и WWNPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 6.99%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXMX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.22% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 24.58% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 36.48% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 32.56% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 28.17% | -5.94% |