PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXMX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXMX с KMKNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).

PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEXMX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		-1.37%14.64%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 11.32% против 21.10% соответственно.

PEXMX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.60%
1 год
23.50%
3 года*
16.02%
5 лет*
4.57%
10 лет*
11.32%

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с PEXPEXMX с POMIXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с PRDSX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Сравнение комиссий PEXMX и KMKNX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Доходность на риск

PEXMX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXMX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXMXKMKNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.32

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.62

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.43

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

0.79

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXMX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXMXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.32

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.90

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между PEXMX и KMKNX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и KMKNX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности KMKNX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		7.18%7.08%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и KMKNX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и KMKNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEXMXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-65.47%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-19.52%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-31.47%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-31.47%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-10.15%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-15.29%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

10.58%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и KMKNX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 6.99% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEXMXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

7.07%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

17.87%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

24.61%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

26.44%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

23.39%

-1.16%