Сравнение PEXL с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
PEXL и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEXL и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXL и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | -3.74% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXL показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.60%.
PEXL
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXL и PWC
И PEXL, и PWC имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PEXL vs. PWC — Ранг доходности на риск
PEXL
PWC
Сравнение PEXL c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXL | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.46 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.74 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.70 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 3.23 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXL | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.46 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.11 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PEXL и PWC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXL и PWC
Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PEXL и PWC
Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXL | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -78.13% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -11.26% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | -26.58% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -5.36% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -36.46% | +29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.45% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXL и PWC
Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXL | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 3.07% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 7.37% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 14.30% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 16.29% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 18.84% | +5.30% |