PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с FTDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index while FTDS tracks the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 13.04%/yr vs 6.50%/yr for FTDS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 7.45%.

PEXL

1 день
-0.92%
1 месяц
9.34%
С начала года
21.98%
6 месяцев
23.37%
1 год
52.16%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и FTDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		21.98%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-15.12%

Correlation

The correlation between PEXL and FTDS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.69

Over the past year, the correlation between PEXL and FTDS has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PEXL и FTDS

Секторы
PEXL
FTDS

Технологии

55.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

15.1%

-

Здравоохранение

7.5%
9.4%

Промышленность

6.4%
19.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.3%
3.4%

Сырьевые материалы

4.2%
8.0%

Энергетика

1.1%
20.2%

Финансовые услуги

-

27.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PEXL
55.1%
FTDS
9.4%

Коммуникационные услуги

PEXL
15.1%
FTDS

-

Здравоохранение

PEXL
7.5%
FTDS
9.4%

Промышленность

PEXL
6.4%
FTDS
19.8%

Потребительский защитный сектор

PEXL
6.3%
FTDS
1.9%

Потребительский циклический сектор

PEXL
4.3%
FTDS
3.4%

Сырьевые материалы

PEXL
4.2%
FTDS
8.0%

Энергетика

PEXL
1.1%
FTDS
20.2%

Финансовые услуги

PEXL

-

FTDS
27.9%

Недвижимость

PEXL

-

FTDS

-

Коммунальные услуги

PEXL

-

FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

PEXL vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.55

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.34

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.03

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

8.12

+11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа FTDS равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.55

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.32

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PEXL и FTDS

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-56.53%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.57%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-18.04%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-23.35%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.65%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-9.87%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.45%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и FTDS

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.58%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.90%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

12.90%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.65%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

20.14%

+3.90%

Сравнение комиссий PEXL и FTDS

PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и FTDS

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FTDS в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.37%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and FTDS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (5.31%) compared to FTDS (3.58%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs FTDS's -56.53%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.04% vs 6.50% for FTDS. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.04% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.37% for PEXL.

PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while FTDS tracks Dividend Strength Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.70% for FTDS.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор