PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с AIRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEXL returned 12.54%/yr vs 25.46%/yr for AIRR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 20.11%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%.

PEXL

1 день
1.23%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.11%
6 месяцев
20.78%
1 год
48.63%
3 года*
20.23%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		20.11%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.79%

Correlation

The correlation between PEXL and AIRR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.76

The correlation between PEXL and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEXL и AIRR

Секторы
PEXL
AIRR

Технологии

58.8%
0.7%

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Промышленность

6.1%
92.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Энергетика

0.9%
3.8%

Финансовые услуги

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PEXL
58.8%
AIRR
0.7%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.9%
AIRR

-

Здравоохранение

PEXL
6.8%
AIRR

-

Промышленность

PEXL
6.1%
AIRR
92.4%

Потребительский защитный сектор

PEXL
5.9%
AIRR

-

Сырьевые материалы

PEXL
3.8%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.8%
AIRR

-

Энергетика

PEXL
0.9%
AIRR
3.8%

Финансовые услуги

PEXL

-

AIRR
6.9%

Недвижимость

PEXL

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

PEXL

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

PEXL vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.50

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.22

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

5.01

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

18.33

-1.42

PEXL vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и AIRR

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-42.37%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.09%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-27.95%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-27.95%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.89%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-7.48%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.57%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и AIRR

Текущая волатильность для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) составляет 7.58%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что PEXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

9.32%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

20.81%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

26.19%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

25.45%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

26.36%

-2.26%

Сравнение комиссий PEXL и AIRR

PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и AIRR

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and AIRR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to PEXL (7.58%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.46% vs 12.54% for PEXL. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.46% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

PEXL has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.13% for AIRR.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AIRR is Building & Construction. PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор