Сравнение PEX с SURI
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. PEX is passively managed, while SURI is actively managed. Over the past 3 years, PEX returned 4.15%/yr vs 9.06%/yr for SURI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 2.51%/yr for SURI.
Доходность
Сравнение доходности PEX и SURI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SURI с доходностью 16.44%.
PEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 4.92%
SURI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и SURI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -7.84% | 0.21% | 13.05% | 11.23% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.44% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
Correlation
The correlation between PEX and SURI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов PEX и SURI
Секторы
PEX
SURI
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PEX
SURI
-
Промышленность
PEX
SURI
-
Здравоохранение
PEX
SURI
Сырьевые материалы
PEX
SURI
-
Коммуникационные услуги
PEX
-
SURI
-
Потребительский циклический сектор
PEX
-
SURI
-
Потребительский защитный сектор
PEX
-
SURI
-
Энергетика
PEX
-
SURI
Недвижимость
PEX
-
SURI
-
Технологии
PEX
-
SURI
-
Коммунальные услуги
PEX
-
SURI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. SURI — Ранг доходности на риск
PEX
SURI
Сравнение PEX c SURI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | SURI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.12 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 8.25 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и SURI
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, примерно равная максимальной просадке SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и SURI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -47.76% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -11.78% | -12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -47.76% | +23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -9.42% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -17.19% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 4.45% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и SURI
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 3.97%, в то время как у Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | SURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.85% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 14.78% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 22.45% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 28.05% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 28.05% | -8.80% |
Сравнение комиссий PEX и SURI
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии SURI в 2.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и SURI
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности SURI в 15.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 8.61% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.22% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and SURI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURI has higher volatility (5.85%) compared to PEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs SURI's -47.76%.
On 3-year performance, SURI leads with 9.06% vs 4.15% for PEX. On fees, SURI is cheaper at 2.51% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SURI has performed better with a 9.06% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SURI is cheaper with a 2.51% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
SURI has the higher dividend yield at 15.22%, compared with 8.61% for PEX.
PEX is categorized as Financials Equities, while SURI is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 2.51% for SURI.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEX и SURI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор