PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEX с SURI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEX с SURI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. PEX is passively managed, while SURI is actively managed. Over the past 3 years, PEX returned 3.61%/yr vs 6.93%/yr for SURI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 2.51%/yr for SURI.

Доходность

Сравнение доходности PEX и SURI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у SURI с доходностью 6.10%.

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%

SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEX и SURI

2026 (YTD)202520242023
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%12.55%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		6.10%28.32%-13.34%-2.87%

Correlation

The correlation between PEX and SURI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов PEX и SURI

Секторы
PEX
SURI

Финансовые услуги

96.7%

-

Промышленность

1.5%

-

Здравоохранение

1.5%
56.4%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

43.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PEX
96.7%
SURI

-

Промышленность

PEX
1.5%
SURI

-

Здравоохранение

PEX
1.5%
SURI
56.4%

Сырьевые материалы

PEX
0.4%
SURI

-

Коммуникационные услуги

PEX

-

SURI

-

Потребительский циклический сектор

PEX

-

SURI

-

Потребительский защитный сектор

PEX

-

SURI

-

Энергетика

PEX

-

SURI
43.6%

Недвижимость

PEX

-

SURI

-

Технологии

PEX

-

SURI

-

Коммунальные услуги

PEX

-

SURI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Simplify Propel Opportunities ETF

Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYD
Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLDSURI с IYH

Доходность на риск

PEX vs. SURI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEX c SURI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXSURIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.46

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.11

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.81

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

7.91

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEX vs. SURI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SURI равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEX и SURI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXSURIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.46

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.15

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PEX и SURI

Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, примерно равная максимальной просадке SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и SURI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXSURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.17%

-47.76%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.72%

-11.78%

-12.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-47.76%

+23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-17.46%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-17.37%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

4.17%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PEX и SURI

Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 4.81%, в то время как у Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXSURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.89%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

14.29%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

22.79%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

28.27%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

28.27%

-8.83%

Сравнение комиссий PEX и SURI

PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии SURI в 2.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEX и SURI

Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что меньше доходности SURI в 16.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		16.04%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEX and SURI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURI has higher volatility (5.89%) compared to PEX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PEX dropped -49.17% vs SURI's -47.76%.

On 3-year performance, SURI leads with 6.93% vs 3.61% for PEX. On fees, SURI is cheaper at 2.51% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SURI has performed better with a 6.93% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SURI is cheaper with a 2.51% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 12.81% for PEX.

PEX is categorized as Financials Equities, while SURI is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 2.51% for SURI.

SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEX и SURI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор