Сравнение SURI с IYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).
SURI и IYH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SURI и IYH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SURI и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | -1.98% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью -4.28%.
SURI
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SURI и IYH
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Доходность на риск
SURI vs. IYH — Ранг доходности на риск
SURI
IYH
Сравнение SURI c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURI | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.30 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.53 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.32 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 0.68 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURI | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.30 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.43 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SURI и IYH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и IYH
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности IYH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 17.37% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SURI и IYH
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и IYH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SURI | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -43.12% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -10.52% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -7.45% | -16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -8.97% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 4.95% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и IYH
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SURI | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 4.91% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 10.32% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 17.95% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 14.79% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.61% | 16.70% | +11.91% |