PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SURIIYH
Дох-ть с нач. г.42.94%10.72%
Дох-ть за 1 год63.59%18.79%
Коэф-т Шарпа2.171.73
Коэф-т Сортино3.012.41
Коэф-т Омега1.351.32
Коэф-т Кальмара3.211.61
Коэф-т Мартина8.678.14
Индекс Язвы7.05%2.29%
Дневная вол-ть28.20%10.76%
Макс. просадка-19.43%-43.13%
Текущая просадка0.00%-4.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SURI и IYH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SURI и IYH

С начала года, SURI показывает доходность 42.94%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью 10.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.34%
4.91%
SURI
IYH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SURI и IYH

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.


SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
График комиссии SURI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.51%
График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SURI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.67
IYH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYH, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYH, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYH, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYH, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.14

Сравнение коэффициента Шарпа SURI и IYH

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYH равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.73
SURI
IYH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и IYH

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности IYH в 1.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
12.44%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.12%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SURI и IYH

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.96%
SURI
IYH

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и IYH

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
2.95%
SURI
IYH