PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SURI и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
0.80%
SURI
IYH

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью 6.99%.


SURI

С начала года

28.08%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

15.52%

1 год

44.62%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IYH

С начала года

6.99%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

0.80%

1 год

12.67%

5 лет (среднегодовая)

9.30%

10 лет (среднегодовая)

9.18%

Основные характеристики


SURIIYH
Коэф-т Шарпа1.551.15
Коэф-т Сортино2.231.65
Коэф-т Омега1.261.21
Коэф-т Кальмара2.661.26
Коэф-т Мартина5.974.51
Индекс Язвы7.47%2.81%
Дневная вол-ть28.80%10.97%
Макс. просадка-19.43%-43.13%
Текущая просадка-10.40%-8.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SURI и IYH

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.


SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
График комиссии SURI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.51%
График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SURI и IYH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.551.15
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.231.65
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.21
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.661.26
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.974.51
SURI
IYH

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IYH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.15
SURI
IYH

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и IYH

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности IYH в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
13.89%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.16%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SURI и IYH

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.40%
-8.17%
SURI
IYH

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и IYH

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.46%
3.90%
SURI
IYH