Сравнение PEX с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
PEX и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PEX и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEX и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.96% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 14.33% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEX показывает доходность -13.96%, а QLD немного выше – -13.35%. За последние 10 лет акции PEX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 4.38% против 29.40% соответственно.
PEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.38%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEX и QLD
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
PEX vs. QLD — Ранг доходности на риск
PEX
QLD
Сравнение PEX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.84 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.43 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.49 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.88 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.84 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.66 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PEX и QLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и QLD
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.04% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок PEX и QLD
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -83.13% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -25.13% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -63.68% | +27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -63.68% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.24% | -20.10% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -18.30% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 7.67% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и QLD
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 6.62%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 12.96% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 25.55% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 44.91% | -26.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 44.77% | -26.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 44.47% | -25.09% |